듀얼 모멘텀(Dual Momentum) 전략 개요 이 공간에는 유명한 투자 방법론과 그 구현 과정을 정리합니다. 첫 번째 방법론은 자산배분의 핵심인 듀얼 모멘텀 전략입니다. 1. 절대 모멘텀과 상대 모멘텀 듀얼 모멘텀은 두 가지 모멘텀을 결합하여 상승장에서는 수익을 추구하고, 하락장에서는 자산을 보호하는 기계적인 모델입니다. 절대 모멘텀 (A...

1. 리서치 개요 본 아카이브는 정량적 데이터 기반의 자산배분 및 모멘텀 모델을 연구하고 기록하는 개인 공간입니다. 2. 모멘텀 스코어 수식 정의 자산의 상대 모멘텀 스코어는 다음과 같이 정의합니다: [Score = \frac{P_t - P_{t-12}}{P_{t-12}}] 여기서 $P_t$는 현재 시점의 자산 가격을 의미합니다. 3...