https://noxnova7.github.io/ 개인 퀀트 리서치 및 데이터 아카이브입니다. 2026-08-29T07:09:43+09:00 NoxNova https://noxnova7.github.io/ Jekyll © 2026 NoxNova /assets/img/favicons/favicon.ico /assets/img/favicons/favicon-96x96.png 2026-08-29T06:00:00+09:00 2026-08-29T06:00:00+09:00 https://noxnova7.github.io/posts/dual-momentum-method/ NoxNova

듀얼 모멘텀(Dual Momentum) 전략 개요 이 공간에는 유명한 투자 방법론과 그 구현 과정을 정리합니다. 첫 번째 방법론은 자산배분의 핵심인 듀얼 모멘텀 전략입니다. 1. 절대 모멘텀과 상대 모멘텀 듀얼 모멘텀은 두 가지 모멘텀을 결합하여 상승장에서는 수익을 추구하고, 하락장에서는 자산을 보호하는 기계적인 모델입니다. 절대 모멘텀 (Absolute Momentum): 자산의 최근 수익률이 양(+)인지 판단하여, 시장 방어용 현금성 자산(단기 채권 등)으로 대피할지 결정합니다. 상대 모멘텀 (Relative Momentum): 여러 투자 자산군 중 가장 상승세가 강한 자산을 선택하여 집중 투자합니다. 2. 리스크 관리 원칙 본 리서치에서 구현하는 모델은 과도한 변동성을 통제하기 위...

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1. 리서치 개요 본 아카이브는 정량적 데이터 기반의 자산배분 및 모멘텀 모델을 연구하고 기록하는 개인 공간입니다. 2. 모멘텀 스코어 수식 정의 자산의 상대 모멘텀 스코어는 다음과 같이 정의합니다: [Score = \frac{P_t - P_{t-12}}{P_{t-12}}] 여기서 $P_t$는 현재 시점의 자산 가격을 의미합니다. 3. 향후 계획 GitHub Pages 기반 독립 리서치 아카이브 구축 과거 시계열 데이터 백테스팅 파이프라인 정리 커스텀 도메인 및 구글 애널리틱스 연동